\documentclass[10pt,a4paper]{article} 

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%%文档的题目、作者与日期
\author{王立庆（2019级数学与应用数学1班）}
\title{数量金融实验：课程成绩、答辩评分、论文选题}
\date{2022 年 10 月 18 日}

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\begin{document}

\maketitle

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\section{课程成绩}

\begin{itemize}
\item 课堂考勤共10\%.
\item  课堂练习共30\%.
\item  课外作业共30\%.
\item  课程论文共30\%. 
\end{itemize}


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\section{课程论文评分}

\begin{itemize}
\item  讲解理解选题内容：70分。
\item  讲稿排版整齐美观：加5-10分。
\item  程序操作演示熟练：加5-10分。
\item  查找文献探索未知：加5-10分。
\end{itemize}

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\section{课程论文讲解注意事项}

\begin{itemize}
\item  第8-12周的星期五的下午5-8节，腾讯会议。 
\item  每人讲解与问答时间为20-30分钟。
\item  提前将学校毕业论文格式的Word文件提交在作业里。
\item  对给定题目，可查找参考文献，作拓展研究。讲稿 PPT可多准备几页。
\end{itemize}

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\section{参考文献}
\begin{itemize}
    \item  教材 ：张寄洲，傅毅，王杨，\emph{金融数学}，科学出版社，2015年4月第1版。
    \item  郑志勇，怀伟城，王玮珩，金融数量分析 -- 基于Python编程，北京航空航天大学出版社，2018年6月第1版。
    \item  丁奉乾，Python量化金融编程 -- 从入门到精通，北京大学出版社，2020年12月第1版。
    \item  Yves Hilpisch著，姚军译，Python金融大数据分析，人民邮电出版社，2015年12月第1版。
    \item 其它参考文献。
\end{itemize}

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\section{课程论文选题}

\begin{enumerate}
%% 第1章：金融产品介绍
\item  金融机构，金融产品，金融产品的风险。
\item  各类期权的含义，期权的价格和利润。
\item  自融资投资策略，无套利原理。
\item  欧式期权的一些基本性质。
\item  期权交易策略，资产与期权组合、期权组合。

%%第2章：期权定价的离散模型
\item  风险中性概率，离散时间鞅，风险资产价格基本定理。
\item  使用多期二叉树模型计算欧式期权和美式期权的定价。
\item  使用多期二叉树模型计算障碍期权和亚式期权的定价。

%%第3章：随机积分与布朗运动
\item  一维随机游动模型，布朗运动，连续时间鞅。
\item  几何布朗运动，均方极限和随机积分。
\item  布朗运动的Ito公式和Ito过程的Ito公式。
\item  等价鞅测度，Gisanov定理。

%%第4章：期权定价的连续模型
\item  期权定价的BS模型，随机波动率模型。
\item  使用偏微分方程方法导出BS公式。
\item  使用概率论方法导出BS公式。
\item  有红利的欧式期权的BS方程和定价公式。
\item  有交易成本的欧式期权的BS方程和定价公式。
\item  美式期权和障碍期权的定价模型。
\item  希腊字母参数和风险管理。

%%第5章：数值计算与模拟
\item  使用方差减小技术计算期权定价：控制变量方法。
\item  使用方差减小技术计算期权定价：对偶变量方法。
\item  使用方差减小技术计算期权定价：重要抽样方法。
\item  使用最小二乘蒙特卡洛方法计算期权定价。
\item  使用显式差分格式计算期权定价。
\item  使用隐式差分格式计算期权定价。
\item  使用Crank-Nicolson差分格式计算期权定价。

%%第6章：奇异期权
%\item  障碍期权、重置期权、亚式期权和天气期权。
\item  使用蒙特卡洛方法计算障碍期权定价。
\item  使用蒙特卡洛方法计算重置期权定价。
\item  使用蒙特卡洛方法计算亚式期权定价。
\item  使用蒙特卡洛方法计算天气期权定价。
\item  经理人股票期权和护照期权。

%%第7章：利率与债券
\item  利率模型的各种思路。
\item  使用利率的Vasicek模型进行计算。
\item  使用利率的CIR模型进行计算。
\item  使用利率的Ho-Lee模型进行计算。
\item  使用利率的Hull-White模型进行计算。
\item  债券，零息票债券，远期利率，收益率曲线。
\item  在利率采用Merton模型时，计算零息票债券的定价。
\item  在利率采用Vasicek模型时，计算零息票债券的定价。
\item  在利率采用CIR模型时，计算零息票债券的定价。
\item  使用HJM模型计算衍生品的定价。

%%郑志勇等：金融数量分析--基于Python编程
\item  商业按揭贷款分析。
\item  商业养老保险分析。
\item  固定现金流，变化现金流和年金现金流。
\item  组合保险策略分析。
\item  信用风险度量模型介绍，KMV模型与计算。
\item  使用市场数据计算隐含波动率。
\item  股票挂钩产品案例分析。
\item  马科维茨均值方差模型计算有效前沿。
\item  指数基金与跟踪误差计算。
\item  移动平均Hurst指数计算。
\item  固定收益证券的久期与凸度计算。

\end{enumerate}

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\end{document}



